Besteht deine Strategie die Challenge?
Die meisten prüfen, ob ihr Vorteil positiv ist. Die Challenge fragt etwas Schwereres: ob der Weg zum Ziel die Drawdown-Regel übersteht.
- Trades bis zum Ziel
- —
- Ø schlimmster Drawdown
- —
- Gescheiterte Läufe starben nach
- —
Warum profitable Strategien trotzdem an Challenges scheitern
Drei Dinge entscheiden darüber, und nur eines davon ist dein Vorteil.
Die Reihenfolge wiegt schwerer als der Durchschnitt
Eine Strategie kann einen positiven Erwartungswert haben und die Challenge trotzdem verlieren, weil Ergebnisse nicht sortiert eintreffen. Vier Verluste am Stück zu Beginn reißen das Limit, bevor der Vorteil genug Trades hatte, um sich zu zeigen. Lass die Simulation zweimal mit denselben Zahlen laufen und sieh, wie viele Pfade in den ersten zwanzig Trades sterben.
Trailing wendet deinen eigenen Gewinn gegen dich
Ein fixer Drawdown ist ein Boden, von dem man sich entfernen kann. Ein trailing folgt jedem neuen Hoch — ein früher Lauf zieht die Scheiterlinie also hinter dir her und lässt dir weniger Luft als am ersten Tag. Schalte zwischen beiden um und sieh zu, wie der Boden im Bild mitsteigt. Bei 1 % Risiko sind die zwei Regeln fast dasselbe; dreh das Risiko auf 4 %, und der Abstand wird zweistellig, weil größere Ausschläge den Boden weiter hinter dir hochziehen.
Dein Journal weiß es besser als dieser Regler
Die meisten überschätzen ihre Trefferquote und unterschätzen ihre Drawdowns. Das Werkzeug ist nur so viel wert wie das, was du hineinschreibst — und die ehrlichen Zahlen stehen in deiner Handelshistorie: die Trefferquote, die du wirklich hast, das CRV, das du wirklich realisierst, das Risiko, das du wirklich genommen hast.
Fragen
Welche Pass Rate ist gut?
Es gibt keine offizielle Zahl, und wer eine nennt, rät. Wofür das Werkzeug taugt, ist der Vergleich: lass den Vorteil stehen, halbiere das Risiko je Trade und lies ab, wie weit sich die Pass Rate bewegt. Bewegt eine Änderung der Positionsgröße sie stärker als eine bessere Trefferquote, weißt du, wo dein eigentliches Problem liegt.
Warum hebt weniger Risiko die Pass Rate?
Weil die Drawdown-Regel ein Boden ist und keine Gebühr. Kleinere Positionen machen jede Verluststrecke flacher, also berühren weniger Pfade den Boden, bevor der Vorteil sie ans Ziel trägt. Es dauert dafür mehr Trades — das zeigt die Zahl „Trades bis zum Ziel“.
Was genau wird simuliert?
Jeder Lauf zieht Trades einzeln: mit der Wahrscheinlichkeit „Trefferquote“ bringt ein Trade dein Chance-Risiko-Vielfaches, sonst verliert er eine Risikoeinheit. Das Risiko ist ein Prozentsatz der aktuellen Bilanz, die Positionsgröße wandert also mit dem Konto. Nach jedem Trade wird gegen die Drawdown-Regel und das Gewinnziel geprüft, und der Lauf endet bei dem, was zuerst eintritt. 250 Läufe, je bis zu 250 Trades.
Warum bekomme ich jedes Mal dasselbe Ergebnis?
Mit Absicht, und es geht weiter als das: die 250 Läufe ziehen immer dieselbe Folge von Zufallszahlen, ganz gleich was du einstellst. Nur die Regeln, die darauf angewendet werden, ändern sich. Genau das macht den Vergleich ehrlich — schalte zwischen fix und trailing um, und der Unterschied, den du siehst, ist die Regel und nicht ein neuer Würfelwurf. Ein Werkzeug, das bei jeder Änderung neu mischt, könnte dir nie sagen, ob etwas geholfen hat.
Was lässt das Modell weg?
Einiges, und das ist nicht egal. Jeder Trade riskiert hier denselben Prozentsatz und hat dieselben Chancen — echtes Handeln hat Slippage, Spread, Gebühren, News-Lücken, Tagesverlustgrenzen, Mindesthandelstage und die sehr menschliche Angewohnheit, nach einem Verlust größer zu werden. Nimm die Zahl als Vergleich zwischen Einstellungen, nie als Vorhersage.
Bildungswerkzeug Dieser Simulator hilft beim Einordnen von Risiko. Er ist keine Finanzberatung, keine Anlageberatung und keine Vorhersage eines Prop-Firm-Ergebnisses. Handel birgt das Risiko, dein Kapital zu verlieren.
